道汇策略「激石」平台年度报告

2018 年 4 月,道汇策略正式在「激石」平台运行,至今已满一年,在策略自动化运行一周年之际,我们做了一份年度报告,公开道汇策略的实战成绩。以下数据全部来自于系统报表,为了清晰展示策略的盈亏趋势,我们采用了更纯粹的点数(pip)来描述交易结果。

2018 年 4 月 3 日至 2019 年 5 月 3 日,道汇 CTA 策略在「激石」平台共完成 173 次自动化交易,交易品种包括:XAUUSD / EURUSD / GBPUSD / GBPJPY / USDCNH / CN50;策略年化收益率 78.03%,最大回撤 8.95%,平台客户年化收益率 49.16%。

关于「点」的定义

国际惯例,衍生品差价合约的点(pip),是 price interest points 的缩写, 1 个 pip 通常代表标的物价格万分之一的变化。例如:

  • XAUUSD 从 1188.039 波动到 1199.653,代表涨了 116.14 个 pip
  • GBPJPY 从 148.839 波动到 148.666,代表跌了 17.3 个 pip

所以,pip 可以是小数,且不受小数点后报价位数的影响。

然而,随着 MT4/5 的普及,软件自身定义了另一种「点」的概念,即 point, 1 个 point 严格的代表报价小数点后最后一位。例如,对于 EURUSD:

  • 对于小数点后四位报价的交易商,从 1.1212 波动到 1.1213,代表涨了 1 个 point
  • 对于小数点后五位报价的交易商,从 1.12120 波动到 1.12130,代表涨了 10 个 point

无论哪种定义,都不影响对于盈亏趋势的表述。

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